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銀行從業(yè)資格考點(diǎn)速記：流動性風(fēng)險管理
2022年銀行從業(yè)考試已考完，未報考的考生紛紛在準(zhǔn)備2023年的考試了吧。不知道大家現(xiàn)在復(fù)習(xí)得怎么樣？下面是小編幫大家整理的銀行從業(yè)資格考點(diǎn)速記：流動性風(fēng)險管理，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行從業(yè)資格考點(diǎn)速記：流動性風(fēng)險管理 1
1、流動性風(fēng)險的分類【市場流動性風(fēng)險、融資流動性風(fēng)險】
�。�1）市場流動性風(fēng)險
指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。
（2）融資流動性風(fēng)險
指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。
2、流動性風(fēng)險的管控手段
（1）現(xiàn)金流量管理
�。�2）限額管理
�。�3）融資管理
�。�4）壓力測試
�。�5）應(yīng)急計劃
3、流動性風(fēng)險管理要求
�。�1）流動性風(fēng)險管理的治理架構(gòu)
銀行應(yīng)指定專門部門負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險管理，流動性風(fēng)險管理職能應(yīng)與業(yè)務(wù)經(jīng)營職能保持獨(dú)立。
�。�2）流動性風(fēng)險管理制度框架（至少每年評估一次）
①流動性風(fēng)險偏好
�、诹鲃有燥L(fēng)險管理策略：明確總體目標(biāo)、管理模式、主要政策和程序
�、哿鲃有燥L(fēng)險管理政策和程序：主要包括現(xiàn)金流測算和分析、早期預(yù)警、流動性風(fēng)險限額管理、融資管理、日間流動性風(fēng)險管理、壓力測試、應(yīng)急計劃、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)管理、并表及重要幣種的流動性風(fēng)險管理等內(nèi)部管理制度。
�。�3）流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制
①流動性風(fēng)險限額應(yīng)每年評估一次，并在必要時進(jìn)行調(diào)整
�、谏虡I(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立流動性風(fēng)險壓力測試制度，常規(guī)壓力測試應(yīng)當(dāng)至少每季度進(jìn)行一次
�。�4）管理信息系統(tǒng)
4、流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險。簡單來說，當(dāng)商業(yè)銀行流動性不足時，可能無法以合理的成本融資或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，從而導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債，影響其正常運(yùn)營。商業(yè)銀行作為存款人和借款人的中介，日常持有的.、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時刻同時要求兌現(xiàn)債權(quán)（銀行擠兌），商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機(jī)。
流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴(kuò)散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此，流動性風(fēng)險管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險種類的風(fēng)險管理。從這個角度來說，流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。
完備的管理信息系統(tǒng)準(zhǔn)確、及時、全面計量、監(jiān)測和報告流動性風(fēng)險狀況所需的基礎(chǔ)設(shè)施。
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市場風(fēng)險管理
(一)了解市場風(fēng)險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風(fēng)險管理體系;
(二)掌握金融工具估值、久期、收益率曲線以及市場風(fēng)險計量方法;
(三)掌握市場風(fēng)險限額管理、監(jiān)測報告和控制方法。
操作風(fēng)險管理
(一)掌握操作風(fēng)險的特征、分類以及操作風(fēng)險識別方法;
(二) 掌握操作風(fēng)險與控制自我評估以及操作風(fēng)險評估流程;
(三)掌握關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)收集和操作風(fēng)險報告;
(四)掌握操作風(fēng)險控制與緩釋方法;
(五)掌握洗錢和反洗錢相關(guān)概念、反洗錢監(jiān)管體系，熟練掌握商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點(diǎn)。
流動性風(fēng)險管理
(一)了解流動性風(fēng)險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險的轉(zhuǎn)換;
(二)了解短期流動性風(fēng)險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結(jié)構(gòu)性分析和市場流動性分析等流動性風(fēng)險評估與計量方法;
(三)掌握流動性風(fēng)險限額監(jiān)測、市場流動性風(fēng)險監(jiān)測以及流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制與報告體系;
(四)掌握作為流動性風(fēng)險控制工具的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理，熟悉流動性風(fēng)險控制在國內(nèi)的實(shí)踐;
(五)掌握流動性風(fēng)險應(yīng)急機(jī)制的作用、關(guān)鍵要素以及流動性應(yīng)急計劃
國別風(fēng)險管理
(一)了解國別風(fēng)險的`類型以及國別風(fēng)險的識別方法;
(二)了解掌握國別風(fēng)險的計量與評估、國別風(fēng)險等級分類以及國別風(fēng)險敞口計量;
(三)了解國別風(fēng)險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設(shè)以及國別風(fēng)險報告體系;
(四)了解國別風(fēng)險限額和集中度管理、國別風(fēng)險緩釋方法和工具以及國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制。
聲譽(yù)風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理
(一)了解聲譽(yù)風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理;
(二)了解戰(zhàn)略風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理。
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