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最新銀行從業(yè)《風險管理》練習(xí)試題附答案
風險管理的定義為，當企業(yè)面臨市場開放、法規(guī)解禁、產(chǎn)品創(chuàng)新，均使變化波動程度提高，連帶增加經(jīng)營的風險性。以下是百分網(wǎng)小編分享給大家的最新銀行從業(yè)《風險管理》練習(xí)試題附答案，歡迎測試!
單項選擇題
1. 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制的主要原則是( )。
A.全面、合理、公正、有序的原則 B.全面、審慎、有效、獨立的原則
C.全面、謹慎、有效、合理的原則 D.全面、審慎、高效、方便的原則
2. 商業(yè)銀行公司治理的核心是( )。
A.所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系
B.所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，強化對董事會和管理層行為的約束
C.所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制
D.所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，實現(xiàn)公司權(quán)力的分配與制衡，增強核心競爭力
3. 控制管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排的是( )。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制B.商業(yè)銀行風險管理C.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略D.商業(yè)銀行公司治理
4. ( )是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。
A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.風險管理部門
5. 商業(yè)銀行風險識別最基本、最常用的方法是( )。
A.制作風險清單B.情景分析法C.專家預(yù)測法D.錄制清單法
6. 下列屬于商業(yè)銀行風險管理戰(zhàn)略的內(nèi)容的是( )。
A.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方式B.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑C.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)方式D.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略管理
7. ( )是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。
A.商業(yè)銀行風險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理
8. ( )是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧�，進行有效管理和控制的過程。
A.風險監(jiān)測B.風險計量C.風險控制D.風險識別
9. ( )的主要職責是負責風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況。
A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理專門委員會
10.集中型風險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，( )是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。
A.風險監(jiān)控和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價格核準能力D.模型創(chuàng)建能力
11.參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取( )，最終到達高級管理層的三級管理方式。
A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會 B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層領(lǐng)域
C.從業(yè)務(wù)風險管理委員會領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位 D.從高級管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域
12.( )切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關(guān)鍵。
A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風險管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會
13.下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解不正確的是( )。
A.高級管理層制定適當?shù)膬?nèi)部控制政策
B.董事會負責建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系
C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分
D.監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系
14.下列關(guān)于風險管理部門的說法不正確的是( )。
A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性
B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風險管理部門
C.風險管理部門無權(quán)參與風險管理政策的最終執(zhí)行
D.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額是風險管理部門至關(guān)重要的職責
15.關(guān)于風險識別的常用方法描述正確的是( )。
A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類
B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式
C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法
D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法
16.風險識別包括( )兩個環(huán)節(jié)。
A.感知風險和預(yù)測風險B.感知風險和分析風險C.預(yù)測風險和分析風險D.感知風險和控制風險
17.下列關(guān)于分散型風險管理部門的說法不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門 B.把風險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商
C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息 D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力
18.風險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交( )批準。
A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.其他部門
19.( )是商業(yè)銀行無論采取集中型還是分散型風險管理部門必不可少的核心職能。
A.數(shù)據(jù)分析能力B.價格核準能力C.模型創(chuàng)建能力D.風險檢測和分析
20.( )是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。
A.高級管理層的支持與承諾 B.董事會的支持與承諾
C.監(jiān)事會的支持與承諾 D.風險管理委員會的支持與承諾
21.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法不正確的是( )。
A.戰(zhàn)略目標分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標
B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容
C.各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征
D.戰(zhàn)略目標確立后，應(yīng)重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率
22.商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。
A.每日參照市場定價B.每日參照銀行定價C.每日參照交易定價D.每日參照交割定價
23.( )負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。
A.股東大會B.高級管理層C.監(jiān)事會D.董事會
24.董事會應(yīng)定期核查銀行( )能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。
A.內(nèi)部控制體系B.公司治理結(jié)構(gòu)C.風險控制環(huán)境D.風險監(jiān)測體系
25.風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是( )。
A.風險管理理念B.風險管理制度C.風險管理知識D.風險管理技能
26.商業(yè)銀行的風險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風險管理部門設(shè)置的說法中，錯誤的是( )。
A.涉及的風險管理領(lǐng)域廣 B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用
C.不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 D.資金投入巨大
27.( )負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。
A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監(jiān)事會
28.下列關(guān)于風險管理部門各機構(gòu)的主要職責，說法錯誤的是( )。
A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程
C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任
D.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
29.( )是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。
A.外部監(jiān)督機構(gòu)B.財務(wù)控制部門C.法律/合規(guī)部門D.內(nèi)部審計部門
30.不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是( )。
A.整體風險報告B.最佳避險報告C.風險監(jiān)測報告D.具體的頭寸報告
參考答案及解析
單項選擇題
1. B[解析]商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則，所以B項正確。
2. C[解析]商業(yè)銀行公司治理的核。是所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制，所以C項正確。
3.D[解析]商業(yè)銀行公司治理是控制管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，所以D項正確。
4. C[解析]董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，所以C項正確。
5. A[解析]制作風險清單是商業(yè)銀行風險識別最基本、最常用的方法，所以A項正確。
6. B[解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容，所以B項正確。
7. D[解析]商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行，所以D項正確。
8. C[解析]風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧�，進行有效管理和控制的過程，所以C項正確。
9. A[解析]高級管理層的主要職責是執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，所以A項正確。
10.C [解析]集中型風險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，價格核準能力是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。
11.A[解析]參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，最終到達高級管理層的三級管理方式，所以A項 正確。
12.B[解析]本題考查的是公司治理中商業(yè)銀行實施有效風險管理的關(guān)鍵。董事會和高級管理層切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關(guān)鍵，所以 B項正確。
13.C[解析]本題是對商業(yè)銀行內(nèi)部控制的綜合考查。高級管理層制定適當?shù)膬?nèi)部控制政策，董事會負責建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系，監(jiān)事會自責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制 體系，所以ABD項正確;內(nèi)部控制是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，所以C項錯誤。
14.A[解析]本題考查的是商業(yè)銀行的風險管理部門，考生學(xué)習(xí)風險管理要著重把握風險管理部門的職能以及應(yīng)用。國際先進銀行的通行做法是風險管理部門保持相對獨立性，風險管理部門無 權(quán)參與風險管理政策的最終執(zhí)行，所以A項錯誤，C項正確;在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善 的風險管理部門，例如在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風險管理部門，所以B正確。D項說法 也正確。
15，C[解析]感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類，所以A不正確;制作風險清單是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法，采用類似于備忘錄的形式，所以BD錯 誤。將復(fù)雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素，例如， 可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)枸等影響因素的是分解分析法，所以C項正確。
16.B[解析]風險識剮包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)，所以B項正確。
17.C[解析]采用分散型風險管理部門，商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持等風險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商，所以AB兩項正確;分散型風險管理部 門的缺點是，難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力，所以C項不正確，D項正確。
18.C[解析]董事會負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序，風險管理委員會制定的相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交董事會批準，所以C項正確。
19.D[解析]風險檢測和分析是商業(yè)銀行無論采取集中型還是分散型風險管理部門必不可少的核。職能，所以D項正確。
20.A C解析]高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石，所以A項正確。
21.C[解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容，戰(zhàn)略目標分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標，所以AB兩項正確;各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟、金融環(huán)境、內(nèi) 部管理以及市場定位不同，因此，戰(zhàn)略目標各不相同，但也存在一些共性，所以C項錯誤;戰(zhàn)略目標確立 后，重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率，所以D項正確。
22，A[解析]商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/ 價值的變化，所以A項正確。
23.D[解析]董事會自責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系，所以D項正確。
24.A[解析]董事會負責建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則，所以商業(yè)銀行的董事會應(yīng)定期核查其內(nèi)部控制體系能否充分保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務(wù)，所以A項正確。
25.A[解析]風險管理文化一般由風險管理理念、風險管理知識、風險管理制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險管理文化的精神核心，也是風險管理文化中最為重要和最高層次的因素，所以A項正確。
26.C[解析]集中型風險管理部門涉及的風險管理領(lǐng)域非常全面，對專業(yè)人員和管理系統(tǒng)的要求很高，資源投入巨大，因此，集中型風險管理部門更加適用于規(guī)模龐大、資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行，所以ABD項正確;C項屬于分散型風險管理部門的特點，所以C項錯誤。
27.B[解析]高級管理層的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各種風險，所以B項正確。
28.C[解析]董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，所以C項說法錯誤，是本題的正確選項。
29.B[解析]現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實、準確，這無疑使財務(wù)控制部門處在有效風險管理的最前端。
30.B[解析]高級管理層所需要的是高度概括的整體風險報告;前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報告;風險管理委員會則通常要求風險管理部門提供最佳避險報告，以協(xié)助制定風險管理策略。
最新銀行從業(yè)《風險管理》知識點
一、風險管理總體說明
1、 試題難度較高，題型結(jié)構(gòu)與考試輔導(dǎo)習(xí)題集一致，分單選、多選和判斷，共120題，60單選，40多選，20判斷
2、 出題風格與考試輔導(dǎo)習(xí)題集感覺差異較大，側(cè)重理解和辨析，非記憶類型。出題方式不是直接套用教材內(nèi)容，而是理解和應(yīng)用，出題內(nèi)容并非完全出自教材。
3、 有部分計算題，計算題出題量約在10題左右。
二、風險管理部分考點：
1、p2，風險概念的理解，風險與損失;
2、p3，風險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的作用和意義：“風險管理水平直接體現(xiàn)商業(yè)銀行核心競爭力、決定商業(yè)銀行奉獻承擔能力的兩個因素-資本金規(guī)模和風險管理水平”;
3、p11-14，信用風險和市場風險、操作風險的辨析：“信用風險具有明顯的風系統(tǒng)風險特征”、“市場風險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的系統(tǒng)風險特征，難以通過分散化投資完全消除”、“操作風險具有豐營利性，容易引發(fā)市場風險和信用風險”
4、p14，流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險
5、p19,風險補償?shù)呐e例;
6、p20,資本的5方面作用;
7、p22，資本充足率反向計算：已知信用風險監(jiān)管資本和已達最低資本充足率線，計算市場風險監(jiān)管資本不應(yīng)突破的最高額;
8、p29，運用正態(tài)分布下標準差與觀測值的概率范圍關(guān)系，計算某投資品收益分布區(qū)間;
9、p37，關(guān)于泰勒展開式的理解，利率大幅波動泰勒展開式是否還能很好描述;
10、p42-43，商業(yè)銀行治理原則和做法，什么是我國獨有和特色的作法;
11、p45，關(guān)于風險文化理解，“一般有風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最重要和最高層次的因素”
12、p47，商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略，具體舉例如何實施(排序);
13、p49，風險管理最高層次機構(gòu)-董事會;
14、p52,風險管理部主要職責，主要區(qū)別有無權(quán)參與具體業(yè)務(wù)部門或金融產(chǎn)品的風險規(guī)避;
15、p53，風險管理所需的5大專業(yè)技能;
16、p58，關(guān)于風險計量模型理解，是否越復(fù)雜越精確;
17、p73，針對不同類型貸款和處于不同階段客戶，現(xiàn)金流狀況的區(qū)別;
18、p73，單一客戶的非財務(wù)因素分析主要內(nèi)容;
19、p75-78,單一客戶的擔保分析，考了連帶責任與一般保證，留置;
20、p81,縱向一體化和橫向一體化關(guān)聯(lián)交易的集中體現(xiàn);
21、p83，集團法人客戶的5大信用風險特征;
22、p84，個人信用風險主要表現(xiàn)“作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，。”
23、p87，“假按揭”的表現(xiàn)
24、p88-90，貸款組合信用風險識別，給出一系列組合和情形，判斷組合風險最小的一組;
25、p90，區(qū)域風險預(yù)警表現(xiàn)
26、p93，違約概率、違約率和不良率的辨析，考后兩者;
27、p98,信用評級和評分數(shù)據(jù)要求與傳統(tǒng)專家判斷數(shù)據(jù)要求的辨析;
28、p100，企業(yè)向銀行貸款與買入或賣出看漲、看跌期權(quán)之間的類比關(guān)系;
29、p109,違約分線暴露表外轉(zhuǎn)換計算;
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