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《風險管理》選擇題專項訓練
以下是小編整理的《風險管理》選擇題試題，希望對大家有所幫助
單選題
1. 下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是( )。
A 國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露
B 跨境轉移風險產生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動
C 轉移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險
D 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風險暴露中
答案:D
2. 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于( )。
A 4.38%
B 6.25%
C 5.00%
D 5.63%
答案:A
3. 在法人客戶評級模型中，( )通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。
A AltmanZ計分模型
B RiskCalc模型
C Credit Monitor模型
D 死亡率模型
答案:C
4. 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少( )年的數(shù)據(jù)。
A 1
B 3
C 5
D 2
答案:C
5. 橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。
A 違約客戶累計百分比
B 違約客戶數(shù)量
C 正�？蛻衾塾嫲俜直�
D 正常客戶數(shù)量
答案:A
6. 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據(jù)是否有居民房產抵押分別給予( )、35%的權重。
A 100%
B 75%
C 65%
D 50%
答案:B
7. 估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少( )年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。
A 3
B 5
C 7
D 1
答案:C
8. 多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A CreditMetrics模型
B Credit Portfolio View模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
答案:B
9. Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是( )。
A 流動資產/流動負債
B 流動資產/總資產
C (流動資產-流動負債)/總資產
D 流動負債/總資產
答案:C
10. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為 450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉天數(shù)為( )。
A 19.8
B 18.0
C 16.0
D 22.5
答案:D
11. 在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于( )。
A 基本面指標和財務指標
B 財務指標和財務指標
C 基本面指標和基本面指標
D 財務指標和基本面指標
答案:D
12. 在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是( )。
A 長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產
B 同業(yè)拆入
C 出售流動資產
D 外部融資
答案:B
13. 以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產的直接原因是( )。
A 流動性風險
B 信用風險
C 操作風險
D 戰(zhàn)略風險標準
答案:A
14. 以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )。
A 現(xiàn)金頭寸指標
B 核心存款比例
C 貸款總額與核心存款的比率
D 貸款總額與總資產的比率高
答案:C
15. 關于核心存款的以下說法，不正確的是( )。
A 短期內被提取的可能性較小
B 對利率變動不敏感
C 季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小
D 不包括活期存款，因為其流動性太高
答案:D
16. ( )，標志著金融期貨交易的開始。
A 1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權交易
B 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易
C 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權交易
D 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產抵押證券的期貨交易
答案:D
17. ( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。
A 股東大會
B 董事會
C 監(jiān)事會
D 董事長
答案:B
18. 我國要求資本充足率不得低于( )。
A 6%
B 7%
C 8%
D 9%
答案:C
19. 在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括( )。
A 負債風險管理模式
B 資產風險管理模式
C 內部管理模式
D 全面風險管理模式
答案:C
20. 對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。
A 0.75
B 0.5
C 0.25
D 0.15
答案:D
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