- 相關推薦
2015年銀行業(yè)資格考試《風險管理》試題（word版）
1.商業(yè)銀行的核心競爭力是：D
A.吸存放貸
B.支付中介
C.貨幣創(chuàng)造
D.風險管理
2.風險是指：C
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結果的不確定性
D.收益的分布
3.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。B
A.高風險低收益、低風險高收益
B.高風險高收益、低風險低收益
C.高風險高收益
D.低風險低收益
4.風險分散化的理論基礎是：A
A.投資組合理論
B.期權定價理論
C.利率平價理論
D.無風險套利理論
5.與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有( )。B
A.特殊性、非盈利性和可轉化性
B.普遍性、非盈利性和可轉化性
C.特殊性、盈利性和不可轉化性
D.普遍性、盈利性和不可轉化性
6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( B )的風險管理策略。
A.風險對沖
B.風險分散
C.風險轉移
D.風險補償
7.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。C
A.資本金管理和負債管理
B.資產(chǎn)管理和負債管理
C.風險管理和績效考核
D.流動性管理和績效考核
8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：D
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
9.風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C
A.風險管理知識
B.風險管理制度
C.風險管理理念
D.風險管理技能
10.風險識別方法中常用的情景分析法是指：C
A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類
B.通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失
C.通過有關數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案
D.風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險
11.風險因素與風險管理復雜程度的關系是：B
A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易
B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大
C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大
D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素
12.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?C
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高級計量法
13.CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示?A
A.信用等級
B.資產(chǎn)規(guī)模
C.盈利水平
D.還款意愿
14.壓力測試是為了衡量：B
A.正常風險
B.小概率事件的風險
C.風險價值
D.以上都不是
15.外部評級主要依靠：A
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結合
D.以上都不對
16.預期損失率的計算公式是：A
A.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口
B.預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預期損失率=預期損失/風險資產(chǎn)總額
D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額
17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D
A.不良貸款清收轉化情況
B.新發(fā)放貸款質量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用風險經(jīng)濟資本是指：A
A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金
D.以上都不對
19.貸款組合的信用風險包括：C
A.系統(tǒng)性風險
B.非系統(tǒng)性風險
C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險
D.以上的都不對
20.已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是：B
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
21.以下關于相關系數(shù)的論述，正確的是：D
A.相關系數(shù)具有線性不變性
B.相關系數(shù)用來衡量的是線性相關關系
C.相關系數(shù)僅能用來計量線性相關
D.以上都正確
22.信用轉移矩陣所針對的對象是：C
A.客戶評級
B.債項評級
C.既有客戶評級，又有債項評級
D.以上都不對
23.情景分析用于：B
A.測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
B.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
C.著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響
D.A和C
24.資產(chǎn)證券化的作用在于：D
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性
C.是一種風險轉移的風險管理方法
D.以上都正確
25.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C
A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
D.以上都不對
【銀行業(yè)資格考試《風險管理》試題word版】相關文章：
2015年銀行業(yè)資格考試《個人貸款》沖刺試題（word版）10-02
2015銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》模擬鞏固試題10-20
2015銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》最后沖刺試題09-14
2015年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》考前模擬試題08-28